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RÉFÉRENCES

Ils nous ont fait confiance

Société Générale et son détecteur de fraudes

Définition d’algorithmes de détection d’atypismes

«Les équipes VISEO offrent des compétences statistiques et informatiques de qualité, via un outil maison, ce qui leur procure un atout concurrentiel significatif», raconte Pierre Duché, Responsable Datamining du groupe Société Générale.

Depuis sa création en 1864, la Société Générale met son expertise au service de ses clients et du financement de l’économie, avec l’ambition de devenir la banque relationnelle de référence. L’engagement, la responsabilité, l’esprit d’équipe et l’innovation sont les valeurs partagées par tous ses collaborateurs. Le groupe rassemble trois métiers complémentaires:

  • Banque de détail en France
  • Banque de détail à l’international, services financiers et assurances
  • Banque de financement, banque privée, gestion d’actifs, métier titres

La Banque de détail en France s’appuie sur la complémentarité de trois enseignes: Société Générale, banque nationale de référence; Crédit du Nord, groupe de banques régionales; Boursorama, acteur incontournable de la banque en ligne. Elles accompagnent plus de 11 millions de clients particuliers et près de 777 000 clients professionnels, entreprises et associations. L’ambition du Groupe dans la Banque de détail en France est d’être la référence en matière de satisfaction et de protection des clients.

Limiter la fraude en la détectant rapidement

C’est dans cette optique que la Société Générale a décidé de détecter les comportements atypiques sur les prélèvements SEPA. Pierre Duché précise: «Nous devons abandonner le prélèvement ‘à la française’ avec lequel il fallait une autorisation de prélèvement, qui permettait d’authentifier l’émetteur à partir  d’une liste gérée par la Banque de France.»

Avec les prélèvements SEPA,  les possibilités de contrôle sont reportées de la banque réceptrice vers la banque émettrice. La Société Générale a donc voulu un moyen leur permettant de détecter et de limiter la fraude dans ce domaine. « L’idée est d’aider la Direction Monétique de la Société Générale à définir des seuils d’alerte, afin de stopper le débit suspect et de prendre les mesures appropriées selon les cas», indique Pierre Duché.

Utiliser DeltaMetric pour créer des algorithmes fiables

Afin de détecter les fraudes, le groupe avait besoin de mettre en évidence les comportements atypiques dans l’activité de leurs clients. Pour cela, la Société Générale a fait appel au pôle Data Science de VISEO. Pierre Duché explique les raisons de ce choix: «Nous avions déjà travaillé avec VISEO lors de précédents projets. D’une part, ils ont des compétences statistiques, et d’autre part, ils disposent d’un outil, DeltaMetric, qui m’a semblé adapté à cette analyse

Pierre Duché relate le fonctionnement de la procédure adoptée: «On s’imagine que pour des émetteurs traditionnels, les prélèvements des clients présentent une certaine régularité. Nous avons donc cherché ce qui pouvait être atypique, aussi bien en termes de montant qu’en termes de fréquence.»

Le groupe a donc mis en place des algorithmes de détection d’atypismes afin de mettre ces fraudes en évidence. Pierre Duché confirme: «Nous venons de terminer la phase statistique. À travers l’analyse et l’utilisation de DeltaMetric, l’outil de VISEO, la plupart des résultats s’avèrent intéressants et opérationnels et ont été validés. Ils seront également présentés à la Direction Monétique pour être mis en production.»

Etre à l’écoute et savoir s’adapter

Afin d’arriver à un tel résultat, les équipes de VISEO ont travaillé en collaboration avec la Société Générale pendant plusieurs mois. Ainsi, le groupe leur a fourni un grand volume de données. Les équipes VISEO ont donc dû les assimiler et se les approprier avant de commencer les analyses statistiques.

«Les équipes VISEO sont à l’écoute de leurs clients et s’adaptent bien à la spécificité de la demande. Depuis le début, notre collaboration est à la fois simple, efficace, souple et réactive, confirme Pierre Duché. J’ai aussi apprécié d’avoir un interlocuteur unique du début à la fin du projet

La phase d’étude terminée, la Société Générale va à présent devoir déterminer les règles de gestion et l’algorithme qui génèreront des alertes chaque jour. Ce système n’étant pas encore entièrement opérationnel, il reste encore du travail, mais la Société Générale et VISEO continuent de collaborer sur ce point.

«Il y a un choix métier qui restera à faire par la Direction Monétique quant à la hauteur des seuils. Par précaution, dans un premier temps, mieux vaut mettre des seuils restrictifs. Une fois l’apprentissage fait, ces seuils pourraient être plus lâches afin de ne concentrer l’expertise que sur des cas qui en valent plus la peine. Il y a donc eu cette phase statistique, et il y aura ensuite une phase d’apprentissage pour la Direction Monétique», conclut Pierre Duché.